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银监会拟出新规管控银行衍生工具风险

2019/06/08 来源:安庆信息港

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广州讯(耿旭静)银监会近日发布公告称,为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,消息,起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》),,现向社会公开征求意见。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。

《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。同时重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》要求商业银行应将衍生工具划分至相应的资产类别和抵消组合内。衍生工具的资产类别包括利率类工具、外汇类工具、信用类工具、股权类工具和商品类工具,瑜伽谷,《规则》要求商业银行应在资产类别划分的基础上,建立抵消组合划分标准,并将各类资产类别的衍生工具划分至抵消组合内。

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